Cyril Bénézet portrait

Cyril Bénézet

Présentation générale

Maître de Conférences à l'ENSIIE, affilié au LaMME.
Thèmes de recherche : mathématiques financières, probabilités numériques, contrôle stochastique, EDS rétrogrades, EDP non linéaires, XVAs, risque de modèle.

Membre du projet ANR ReLISCop (coord. A. Richou).
Participe au projet « Risk management in times of unprecedented geo-political volatility: a machine-learning approach » financé par l'Institut Louis Bachelier (avec A. Brini et G. Toscano).

Contact :
Email : cyril.benezet [at] ensiie [dot] fr
CV complet

Travaux de recherche

Thèse de doctorat

Étude de méthodes numériques pour la couverture partielle et les problèmes de switching avec incertitude sur les coûts.
Manuscrit

Publications

Articles publiés

  1. The Recalibration Conundrum: HVA for Callable Claims, avec S. Crépey et D. Essaket. HAL, IJTAF (accepté, à paraître)
  2. Learning conditional distributions on continuous spaces, avec Z. Cheng et S. Jaimungal. HAL, JMLR, 26(105):1−64, 2025.
  3. Handling model risk with XVAs, avec S. Crépey. HAL, Frontiers of Mathematical Finance, 2024, 3(4): 490-519
  4. Transform MCMC schemes for sampling intractable factor copula models, avec E. Gobet et R. Targino. HAL, Methodology and Computing in Applied Probability, 25, 2023.
  5. Switching problems with controlled randomisation and associated obliquely reflected BSDEs, avec J.-F. Chassagneux et A. Richou. arXiv, Stochastic Processes and their Applications, 144, 2022.
  6. A numerical scheme for the quantile hedging problem, avec J.-F. Chassagneux et C. Reisinger. arXiv, SIAM J. Finan. Math., 12(1), 110–157.
  7. A sparse grid approach to balance sheet risk measurement, avec J. Bonnefoy, J.-F. Chassagneux, S. Deng, C. Garcia Trillos et L. Lenôtre. arXiv, ESAIM: Proceedings and Surveys, 65, 2019.

Prépublications

Enseignements